El video «Brick by Boring Brick» fue dirigido por Meiert Avis, un prolífico director de videos musicales que ha trabajado con todos, desde Bruce Springsteen hasta U2. Como señaló Williams, «Brick By Boring Brick» fue el primer video cinematográfico de la banda: «Esta es la primera vez que tenemos un set real, donde no es como un escenario con instrumentos y un micrófono […] Hemos construido todo este mundo.» Ese mundo tiene una deuda con el que construyó Del Toro.
El color es lo que controla el estado de ánimo en «El laberinto del fauno». La película esencialmente tiene dos historias, una que sigue a Ofelia y la otra que se enfoca en los rebeldes socialistas que intentan escapar y socavar al malvado padrastro de Ofelia, el monstruoso Capitán Vidal (Sergi López). Durante las secuencias de fantasía, la película está impregnada de un tono dorado, pero cuando Ofelia se va, la paleta es de tonos fríos de azul sombrío. El mundo ficticio es literalmente más brillante que el real.
«Brick by Boring Brick» usa la misma gradación de color. La mayor parte del video tiene tonos cálidos de color naranja dorado. Toma la apertura; cuando suena el solo de guitarra de apertura, la cámara se abalanza y avanza hacia una amplia toma cenital de la niña corriendo por un bosque. Las hojas rojas de otoño se arremolinan en el horizonte dorado, el color se extiende desde la tierra hasta el cielo. Cuando los horrores del mundo que ha creado alcanzan a la niña y ella huye, los colores cambian a un azul oscuro y opresivo.