En ese momento, Wahlberg estaba profundamente dedicado a su oficio y a menudo se preparaba para los papeles visitando lugares extraños y sórdidos. También le gustaba permanecer en el personaje cuando las cámaras dejaban de grabar, lo que planteaba un problema con un personaje malo como Dignam. Por cierto, permanecer en el personaje fuera de cámara no es uno de los principios del método de actuación, pero ciertos actores han afectado la práctica de todos modos. Walhberg fue uno de ellos.
Walhberg no aclara para qué papel audicionó, pero se podría suponer que fue uno de los dos papeles principales ocupados por Damon o DiCaprio. De hecho, también le pagaron, por lo que su comentario sobre no cobrar probablemente fue una jerga para referirse a no recibir una cantidad mayor. Wahlberg dijo:
«Estaba un poco enojado por un par de cosas, pero mira, al final todo salió bien, creo. Originalmente se suponía que debía interpretar otro papel. Originalmente se suponía que me pagarían. Originalmente, se suponía que debía ser… «Ya sabes. Y luego acordamos que yo interpretaría a Dignam, cuando vi las ventajas de interpretar ese papel y cómo abordaría la situación con todos los demás jugando frente a mí».
Ciertamente parece que Wahlberg buscaba un papel más importante y que solo estuvo brevemente enojado por haber sido relegado a un jugador secundario. Afortunadamente, ser actor secundario en una película de Scorsese sobre gánsteres de Boston no fue una tarea fácil en sí misma.
Pero entonces surgieron problemas con el cabello de Wahlberg. Reveló que el rodaje de «The Departed» se intercaló entre el rodaje del actor de «Four Brothers» e «Invincible», y le pidieron que le consiguiera extensiones de cabello que se negó a quitarle a Scorsese. Algunos supusieron que llevaba peluca.