Según Richard Donner, el rodaje de «Pesadilla a 20.000 pies» fue, bueno, una pesadilla. Para que pareciera que un avión estaba en el cielo, todo el conjunto del avión fue izado muy por encima del suelo. Donner describió el proceso así:
«Fue un rodaje difícil. Era un avión… en un tanque, muy elevado del suelo. Tuvimos que subir. Teníamos enormes máquinas de viento. Teníamos máquinas de rayos. Teníamos máquinas de lluvia. Teníamos máquinas de efectos. trabajando porque también teníamos que encender los motores. No había computadoras ni nada para hacerlo. Todo tenía que estar en vivo. Todo tenía que estar sincronizado».
Debido a que todo fue técnicamente muy intenso y debido a que el rodaje tuvo un cronograma muy apretado, Donner dijo que le gusta mantener el tono en el set ligero y relajado. Sintió que todos harían un mejor trabajo si estuvieran contentos y joviales; Estar estresado y con exceso de trabajo no era una buena manera de hacer televisión. Todos estaban agotados en el set de «Nightmare», pero todos la estaban pasando bien. El propio Donner, mientras tanto, seguía tomando café, tratando de mantenerse despierto y llegar hasta el final.
Parece que el jovial set quizás fue demasiado margen de maniobra para Shatner y el actor Edd Byrnes (de «77 Sunset Strip»), quienes visitaron el set ese día para saludar a su esposa, la actriz Asa Maynor (quien interpretó a la azafata del episodio). ). Parece que había un muñeco articulado en el set que era demasiado tentador para que Shatner y Byrnes no hicieran nada con él. Mientras Donner estaba ocupado tomando café, los dos actores conspiraron.