Al recordar la realización de «Sicario», el productor Basil Iwanyk habló con The Hollywood Reporter, donde recordó haber acompañado a Denis Villeneuve, al productor Ed McDonnell y al coordinador de especialistas JJ Perry en un viaje de investigación a Juárez, México. Como lo recuerda Iwanyk, el viaje se volvió increíblemente tenso después de que Perry notó que estaban siguiendo la camioneta del grupo, a pesar de la presencia de dos agentes federales armados con ametralladoras. Por supuesto, todos salieron ilesos, pero este momento sí apareció en la película en la forma de la escena del puente en la que Kate Mercer, Matt Graver y Alejandro Gillick se dan cuenta de que los están siguiendo mientras salen de México y rápidamente lanzan una asalto total a sus perseguidores.
Pero no fueron sólo los peligrosos viajes de investigación los que hicieron de «Sicario» una película difícil de realizar. Rodar su escena de pelea con Ted, el policía sucio interpretado por Jon Bernthal, tuvo un gran impacto en Emily Blunt. Después de filmar esta escena, afirma el artículo de THR, la actriz tuvo «problemas para dormir». La propia Blunt habló anteriormente con The Guardian sobre la escena en cuestión, en la que Ted comienza a agredir físicamente a Mercer después de darse cuenta de que ella sabe que él está trabajando con el cartel. La actriz dijo:
«Queríamos que fuera muy auténtico, que no pareciera demasiado coreografiado, porque ella cree que va a morir, y eso es lo que tiene que parecer. Tuvo un efecto bastante duradero en mí, y no soy alguien que toma mi Trabajar en casa conmigo, pero no pude dormir después de esa escena, porque era la encarnación de lo que sucedería naturalmente: alguien de mi tamaño inevitablemente sería dominado por una persona del tamaño de Jon. Entonces, cuando te pones físicamente en esa posición y. Si lo disparas todo el día, tiene un efecto discordante. Sentí como si mi piel estuviera ardiendo».