Para investigar el papel, Margot Robbie compró una pila de DC Comics protagonizada por Harley Quinn, con la esperanza de tener una buena idea de los orígenes literarios del personaje. La actriz no tenía la intención de leerlos todos, pero terminó sumergiéndose profundamente en Harley, con la esperanza de encontrar la respuesta a una pregunta que la molestaba. Es decir: ¿qué vio Harley Quinn en el Joker? Después de todo, era un loco y un asesino. La versión del Joker en “Suicide Squad” estaba especialmente desequilibrada, pareciendo un mocoso recién llegado que vive en un club, un cambio de ritmo con respecto al anarquista asesino con un fetiche circense al que el público estaba acostumbrado. ¿Por qué un psiquiatra formado abandonaría todo y se convertiría en un payaso violento… sólo por un hombre? Robbie dijo:
«Simplemente no entendía cómo ella podía ser tan ruda y luego desmoronarse por un chico. Eso me pareció realmente frustrante. […] Los fans parecen realmente amar eso de ella, que tiene esta devoción total por un chico que la trata mal».
Fue el entrenador de actuación de Robbie, Jean-Louis Rodrigue, quien le sugirió que comenzara a investigar la codependencia para que todo saliera bien. Rodrigue recomendó a Robbie que leyera la obra de teatro de Sam Shepard de 1983 «Fool for Love» para obtener una idea. «Fool for Love» tiene lugar en una habitación de motel en el desierto de Mojave, donde un personaje llamado May se ha estado escondiendo de un novio abusivo llamado Eddie. Eddie la localiza y trata de convencerla de que regrese con él. Se odian, pero también parecen extrañamente vinculados. Más tarde se revelará que Eddie y May son, sin que ellos lo sepan, medio hermanos.
Dolor, abuso, codependencia. Todo empezó a encajar para Robbie. Harley fue una figura trágica.