McElhenney nació y creció en Filadelfia, creció en el sur de Filadelfia y se mudó al condado de Delaware después de graduarse de la escuela secundaria. En una entrevista con Temple News, compartió que solía ir a Lemon Hill en Fairmount Park para pasar el rato y que a veces «iba a los bares que permitían la entrada a menores de edad». ¡Aparentemente «Beber en menores de edad: una preocupación nacional» se inspiró en un poco de la propia experiencia de McElhenney en Filadelfia! McElhenney asistió a la Universidad Temple de Filadelfia durante un semestre antes de dejar Filadelfia y mudarse a Nueva York, donde conoció a Day y Howerton mientras todos intentaban triunfar como actores en la Gran Manzana.
El actor vive actualmente en Los Ángeles con su esposa Olson y sus dos hijos, pero regresa a Filadelfia para ver a su familia durante las principales fiestas y eventos deportivos. También vuelve a visitar su bar, Mac’s Tavern, del que es copropietario junto con Olson y algunos de sus amigos de Filadelfia, un destino de visita obligada para los fans de «Always Sunny». En una entrevista sobre Filadelfia con el Wall Street Journal, McElhenney compartió algunos de sus destinos imperdibles en Filadelfia, incluido el Schuylkill River Trail, el Museo de Arte de Filadelfia y el Centro Mann para las Artes Escénicas. También compartió su restaurante de cheesesteak preferido, ya que todos en Filadelfia tienen uno: para McElhenney, es Jim’s South St. Charlie y Dee han comido cheesesteaks en la serie, pero nadie sabe si vinieron o no de Jim’s. ¡Quizás la próxima temporada descubramos las preferencias de cheesesteak de la pandilla de una vez por todas!